Risco de crédito: métodos de avaliação e formas de minimizar

Cooperando com bancos, muitas vezes nos deparamostermo como risco de crédito. O que é isso? Em termos simples, pode-se dizer que o risco de crédito é a probabilidade de que uma contraparte (ou um devedor) não cumpra suas obrigações estipuladas no contrato. Ou seja, é o risco de inadimplência de um devedor ou contraparte. Em primeiro lugar, os portadores de risco de crédito são transações dos seguintes tipos:

• Empréstimos diretos e indiretos.
• Compra e venda de ativos sem pré-pagamento pela contraparte.
• Transações sem garantias de liquidações por terceiros.

Os riscos de crédito incluem a probabilidadedeterioração do devedor. E não se trata apenas de piorar a situação financeira. Não menos significativos são os seguintes fatores: redução da posição da empresa na região, falta de demanda para a indústria, deterioração da reputação comercial, etc. Isso é tudo o que pode impedir uma pessoa de pagar o dinheiro. No entanto, a incapacidade de pagar um empréstimo não é a única perda que um banco pode sofrer. O risco de crédito também pode ser indireto (por exemplo, se, como resultado de algumas ações, o valor dos títulos, ações, notas promissórias do emitente for reduzido ou for necessário aumentar o volume das reservas de crédito).

No processo de determinação dos riscos de crédito, é dada atenção a vários fatores:

• Risco de inadimplência A probabilidade de o devedor mais tarde estar em estado de insolvência.
• Classificação de crédito. Avaliação da confiabilidade de vários valores mobiliários.
• Migração de crédito. A probabilidade de alterar o rating de crédito de um devedor, uma operação, uma contraparte ou um emissor.
• A quantia que está exposta ao risco de crédito.
• O nível de perdas que um banco pode sofrer no caso de inadimplência.

A prática mostra que absolutamente qualquertransações, cuja base é a entrada das partes na relação do credor e do mutuário, o surgimento de obrigações de dívida, carregam uma certa quantidade de risco. Existe um conceito do chamado investimento livre de risco - neste caso, o risco de crédito é mínimo e condicionalmente aceito como zero. No entanto, mesmo em tal situação, ele está presente. E isso deve ser levado em conta.

O risco de crédito é que um banco deveser levado em conta em primeiro lugar quando se considera uma aplicação. O histórico de crédito fornecido pelo mutuário, a natureza de suas atividades e todas as informações disponíveis devem ser cuidadosamente estudadas. A própria avaliação dos riscos de crédito deve ser feita por especialistas qualificados, porque esta é a esfera onde o menor erro de cálculo pode levar a enormes perdas.

O risco de crédito do banco pode ser minimizado. A maneira tradicional é tomar uma promessa. Como tal, a melhor propriedade é uma propriedade valiosa, ativos líquidos. Em caso de perda de garantia, o método mais eficaz de minimizar o risco de crédito é o seguro. Além disso, muitos bancos em seu trabalho recorrem a um sistema de limitação (os clientes de um grupo não recebem empréstimos mais do que uma certa quantia).

Lembre-se de que uma avaliação competente dos riscos de crédito permitirá que você permaneça à tona e não sofra perdas, mesmo em uma situação econômica desestabilizada.

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